Сравнение TNVIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности TNVIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVIX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции TNVIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.49% соответственно.
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVIX и BOSOX
TNVIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
TNVIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
TNVIX
BOSOX
Сравнение TNVIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.11 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | -0.03 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.04 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.13 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.11 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TNVIX и BOSOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVIX и BOSOX
Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок TNVIX и BOSOX
Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -51.32% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -11.89% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -22.36% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -36.79% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -14.43% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -7.26% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.86% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVIX и BOSOX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TNVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.68% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.66% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 19.02% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 17.84% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.56% | +1.52% |