Сравнение TNL с ULTA
TNL (Travel + Leisure Co.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TNL in Travel Services, ULTA in Specialty Retail. Over the past 10 years, TNL returned 12.22%/yr vs 6.46%/yr for ULTA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNL и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNL показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -20.85%. За последние 10 лет акции TNL превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 12.22% против 6.46% соответственно.
TNL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 12.22%
ULTA
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -28.00%
- С начала года
- -20.85%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам TNL и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL Travel + Leisure Co. | 8.83% | 45.46% | 34.76% | 12.51% | -31.67% | 25.95% | -8.59% | 50.09% | -29.47% | 55.45% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -20.85% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between TNL and ULTA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
TNL:
$4.71B
ULTA:
$20.59B
TNL:
$3.64
ULTA:
$26.57
TNL:
20.74
ULTA:
18.02
TNL:
9.24
ULTA:
1.79
TNL:
1.21
ULTA:
1.69
TNL:
$4.05B
ULTA:
$12.71B
TNL:
$1.75B
ULTA:
$5.00B
TNL:
$696.00M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNL vs. ULTA — Ранг доходности на риск
TNL
ULTA
Сравнение TNL c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travel + Leisure Co. (TNL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNL | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.04 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.07 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNL и ULTA
Максимальная просадка TNL за все время составила -92.23%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNL и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -87.89% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -36.23% | +15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.18% | -44.56% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.71% | -44.56% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -64.92% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -32.25% | +28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -20.87% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 17.38% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNL и ULTA
Текущая волатильность для Travel + Leisure Co. (TNL) составляет 7.77%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что TNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.23% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 26.17% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 34.46% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 34.42% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.95% | 38.43% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNL и ULTA
Дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL Travel + Leisure Co. | 3.07% | 3.18% | 3.96% | 4.60% | 4.40% | 2.26% | 3.57% | 3.48% | 170.40% | 2.00% | 2.62% | 2.31% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNL и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travel + Leisure Co. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNL и ULTA
TNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
TNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
TNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TNL and ULTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (10.23%) compared to TNL (7.77%). In terms of maximum drawdown, TNL dropped -92.23% vs ULTA's -87.89%.
TNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNL и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор