Сравнение TNL с ULTA
TNL (Travel + Leisure Co.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TNL in Travel Services, ULTA in Specialty Retail. Over the past 10 years, TNL returned 12.79%/yr vs 6.92%/yr for ULTA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNL и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNL показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.80%. За последние 10 лет акции TNL превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 12.79% против 6.92% соответственно.
TNL
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.79%
ULTA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -12.71%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам TNL и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL Travel + Leisure Co. | 2.53% | 45.46% | 34.76% | 12.51% | -31.67% | 25.95% | -8.59% | 50.09% | -29.47% | 55.45% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.80% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between TNL and ULTA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
TNL:
$4.64B
ULTA:
$20.53B
TNL:
$3.62
ULTA:
$26.57
TNL:
19.80
ULTA:
17.58
TNL:
8.82
ULTA:
1.75
TNL:
1.16
ULTA:
1.64
TNL:
$4.05B
ULTA:
$12.71B
TNL:
$1.75B
ULTA:
$5.00B
TNL:
$696.00M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNL vs. ULTA — Ранг доходности на риск
TNL
ULTA
Сравнение TNL c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travel + Leisure Co. (TNL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNL | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.00 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 0.00 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.00 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TNL и ULTA
Максимальная просадка TNL за все время составила -92.23%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNL и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -87.89% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -34.56% | +13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.18% | -44.56% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -44.56% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -64.92% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -33.92% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -20.80% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 13.33% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNL и ULTA
Текущая волатильность для Travel + Leisure Co. (TNL) составляет 8.37%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что TNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 9.12% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 27.72% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 33.17% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 34.27% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 38.30% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNL и ULTA
Дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL Travel + Leisure Co. | 3.18% | 3.18% | 3.96% | 4.60% | 4.40% | 2.26% | 3.57% | 3.48% | 170.40% | 2.00% | 2.62% | 2.31% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNL и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travel + Leisure Co. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNL и ULTA
TNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
TNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
TNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TNL and ULTA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.12%) compared to TNL (8.37%). In terms of maximum drawdown, TNL dropped -92.23% vs ULTA's -87.89%.
TNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNL и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор