PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Travel + Leisure Co. (TNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TNL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Travel + Leisure Co. (TNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNL
Travel + Leisure Co.		2.16%45.46%34.76%12.51%-31.67%25.95%-8.59%50.09%-67.96%55.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TNL показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TNL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.20% против 14.14% соответственно.

TNL

1 день
3.25%
1 месяц
-1.43%
С начала года
2.16%
6 месяцев
20.93%
1 год
59.65%
3 года*
27.38%
5 лет*
6.73%
10 лет*
3.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Travel + Leisure Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TNL:
TNL с VONGTNL с WU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TNL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNL
Ранг доходности на риск TNL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travel + Leisure Co. (TNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.53

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.55

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

7.31

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между TNL и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNL и VOO

Дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNL
Travel + Leisure Co.		3.19%3.18%3.96%4.60%4.40%2.26%3.57%3.48%5.27%2.00%2.62%2.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TNL и VOO

Максимальная просадка TNL за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TNLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.23%

-33.99%

-58.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.33%

-11.98%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-24.52%

-21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.50%

-33.99%

-51.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.46%

-5.55%

-16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-3.72%

-30.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.55%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TNL и VOO

Travel + Leisure Co. (TNL) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

5.34%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.23%

9.47%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.97%

18.11%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.48%

16.82%

+19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.21%

17.99%

+27.22%