Сравнение TNL с EXPE
TNL (Travel + Leisure Co.) and EXPE (Expedia Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TNL returned 12.79%/yr vs 8.09%/yr for EXPE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TNL и EXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNL показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью -18.87%. За последние 10 лет акции TNL превзошли акции EXPE по среднегодовой доходности: 12.79% против 8.09% соответственно.
TNL
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.79%
EXPE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам TNL и EXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL Travel + Leisure Co. | 2.53% | 45.46% | 34.76% | 12.51% | -31.67% | 25.95% | -8.59% | 50.09% | -29.47% | 55.45% |
EXPE Expedia Group, Inc. | -18.87% | 53.27% | 22.76% | 73.28% | -51.53% | 36.50% | 22.89% | -2.90% | -4.96% | 6.66% |
Correlation
The correlation between TNL and EXPE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between TNL and EXPE shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNL:
$4.64B
EXPE:
$27.88B
TNL:
$3.62
EXPE:
$12.11
TNL:
19.80
EXPE:
18.90
TNL:
8.82
EXPE:
0.41
TNL:
1.16
EXPE:
1.94
TNL:
$4.05B
EXPE:
$15.17B
TNL:
$1.75B
EXPE:
$13.48B
TNL:
$696.00M
EXPE:
$2.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNL vs. EXPE — Ранг доходности на риск
TNL
EXPE
Сравнение TNL c EXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travel + Leisure Co. (TNL) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNL | EXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.89 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 2.31 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNL | EXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.72 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TNL и EXPE
Максимальная просадка TNL за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNL и EXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNL | EXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -82.73% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -37.44% | +16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.18% | -37.44% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -60.86% | +15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -70.51% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -23.71% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -23.32% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 14.35% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNL и EXPE
Текущая волатильность для Travel + Leisure Co. (TNL) составляет 8.37%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что TNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNL | EXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 12.02% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 36.32% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 46.40% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 45.74% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 43.83% | -1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNL и EXPE
Дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности EXPE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPE Expedia Group, Inc. | 0.77% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 1.22% | 1.10% | 0.97% | 0.88% | 0.68% |
TNL Travel + Leisure Co. | 3.18% | 3.18% | 3.96% | 4.60% | 4.40% | 2.26% | 3.57% | 3.48% | 170.40% | 2.00% | 2.62% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNL и EXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travel + Leisure Co. и Expedia Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNL и EXPE
TNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
EXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expedia Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.05B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
TNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
EXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expedia Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
EXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expedia Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
TNL and EXPE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPE has higher volatility (12.02%) compared to TNL (8.37%). In terms of maximum drawdown, TNL dropped -92.23% vs EXPE's -82.73%.
TNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNL и EXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор