PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNL с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNL с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Travel + Leisure Co. (TNL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TNL и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Travel + Leisure Co. (TNL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNL и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNL
Travel + Leisure Co.		2.16%45.46%34.76%12.51%-31.67%25.95%-8.59%50.09%-67.96%55.45%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, TNL показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции TNL уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 3.20% против 16.75% соответственно.

TNL

1 день
3.25%
1 месяц
-1.43%
С начала года
2.16%
6 месяцев
20.93%
1 год
59.65%
3 года*
27.38%
5 лет*
6.73%
10 лет*
3.20%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Travel + Leisure Co.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с TNL:
TNL с VOOTNL с WU
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

TNL vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNL
Ранг доходности на риск TNL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNL c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travel + Leisure Co. (TNL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNLVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.84

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.36

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.22

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

4.16

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNL vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNL и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNLVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.84

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.84

-0.70

Корреляция

Корреляция между TNL и VONG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNL и VONG

Дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNL
Travel + Leisure Co.		3.19%3.18%3.96%4.60%4.40%2.26%3.57%3.48%5.27%2.00%2.62%2.31%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TNL и VONG

Максимальная просадка TNL за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNL и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

TNLVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.23%

-32.72%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.33%

-16.23%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-32.72%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.50%

-32.72%

-52.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.46%

-12.29%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-4.90%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

4.78%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TNL и VONG

Travel + Leisure Co. (TNL) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что TNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNLVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

6.81%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.23%

12.37%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.97%

22.42%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.48%

21.35%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.21%

20.82%

+24.39%