Сравнение TNGY с PXI
TNGY (Tortoise Energy Fund) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. TNGY is actively managed, while PXI is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 32.39%.
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 24.73%
- 1 год
- 46.96%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам TNGY и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 32.39% | 4.60% |
Correlation
The correlation between TNGY and PXI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. PXI — Ранг доходности на риск
TNGY
PXI
Сравнение TNGY c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNGY | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.16 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TNGY и PXI
Максимальная просадка TNGY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -85.08% | +76.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.55% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -29.43% | +27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и PXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 21.36% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 33.47% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 37.18% | -21.51% |
Сравнение комиссий TNGY и PXI
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и PXI
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PXI в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.28% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and PXI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.28% for PXI.
TNGY is categorized as Energy Equities, while PXI is Momentum. They also come from different issuers: Tortoise Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.60% for PXI.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор