Сравнение TNGY с EIPX
TNGY (Tortoise Energy Fund) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TNGY returned 11.35% vs 25.85% for EIPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 19.56%.
TNGY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 9.61% | -2.37% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 19.56% | 3.77% |
Correlation
The correlation between TNGY and EIPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between TNGY and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. EIPX — Ранг доходности на риск
TNGY
EIPX
Сравнение TNGY c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 5.02 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 15.27 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и EIPX
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -15.43% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -5.17% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -4.50% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.29% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.70% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и EIPX
Tortoise Energy Fund (TNGY) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.69% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 8.54% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 11.19% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.02% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.02% | +1.43% |
Сравнение комиссий TNGY и EIPX
TNGY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и EIPX
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности EIPX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.73% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.59% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and EIPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGY has higher volatility (6.38%) compared to EIPX (3.69%). In terms of maximum drawdown, TNGY dropped -9.79% vs EIPX's -15.43%.
On 1-year performance, EIPX leads with 25.85% vs 11.35% for TNGY. On fees, TNGY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 25.85% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNGY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
TNGY has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.73% for EIPX.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.95% for EIPX.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор