Сравнение TNGY с XLEI
TNGY (Tortoise Energy Fund) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while XLEI is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 13.05%.
TNGY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 9.61% | 1.55% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.05% | 6.17% |
Correlation
The correlation between TNGY and XLEI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. XLEI — Ранг доходности на риск
TNGY
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TNGY c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и XLEI
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -7.98% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -7.03% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.70% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 13.97% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 13.97% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 13.97% | +2.48% |
Сравнение комиссий TNGY и XLEI
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и XLEI
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности XLEI в 17.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.59% | 2.59% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.67% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and XLEI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
XLEI has the higher dividend yield at 17.67%, compared with 3.59% for TNGY.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and State Street. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор