Сравнение TNGY с TINT
TNGY (Tortoise Energy Fund) and TINT (ProShares Smart Materials ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while TINT is passively managed. Over the past year, TNGY returned 17.82% vs 31.79% for TINT. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for TINT.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и TINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у TINT с доходностью 23.36%.
TNGY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 14.46%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.27%
TINT
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 23.36%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.35K | $18.19K | $28.53K | |
| $649.04K | $729.60K | $624.53K |
Сравнение доходности по годам TNGY и TINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.46% | -2.37% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 23.36% | 14.73% |
Correlation
The correlation between TNGY and TINT is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. TINT — Ранг доходности на риск
TNGY
TINT
Сравнение TNGY c TINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | TINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.63 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и TINT
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки TINT в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и TINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | TINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -41.36% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -17.53% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.49% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -20.60% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.66% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и TINT
Tortoise Energy Fund (TNGY) и ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеют волатильность 6.55% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | TINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.65% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 21.62% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 24.89% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 23.51% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 23.51% | -6.69% |
Сравнение комиссий TNGY и TINT
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TINT в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и TINT
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TINT в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.11% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.64% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and TINT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINT has higher volatility (6.65%) compared to TNGY (6.55%). In terms of maximum drawdown, TNGY dropped -9.79% vs TINT's -41.36%.
On 1-year performance, TINT leads with 31.79% vs 17.82% for TNGY. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TNGY has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TINT has performed better with a 31.79% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.11% for TINT.
They also come from different issuers: Tortoise and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.58% for TINT.
TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и TINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор