Сравнение TNGY с IEO
TNGY (Tortoise Energy Fund) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while IEO is passively managed. Over the past year, TNGY returned 12.98% vs 26.80% for IEO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 24.28%.
TNGY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 25.05%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам TNGY и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 10.91% | -2.37% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 24.28% | -2.50% |
Correlation
The correlation between TNGY and IEO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between TNGY and IEO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. IEO — Ранг доходности на риск
TNGY
IEO
Сравнение TNGY c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.65 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 4.47 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и IEO
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -79.17% | +69.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -16.32% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -14.40% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -26.23% | +22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 6.01% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и IEO
Текущая волатильность для Tortoise Energy Fund (TNGY) составляет 6.11%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что TNGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.19% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 20.10% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 25.51% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 30.53% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 34.98% | -18.52% |
Сравнение комиссий TNGY и IEO
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и IEO
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IEO в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.12% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.79% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and IEO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (8.19%) compared to TNGY (6.11%). In terms of maximum drawdown, TNGY dropped -9.79% vs IEO's -79.17%.
On 1-year performance, IEO leads with 26.80% vs 12.98% for TNGY. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TNGY has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEO has performed better with a 26.80% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.12% for IEO.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.42% for IEO.
IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор