Сравнение TNGY с AMJB
TNGY (Tortoise Energy Fund) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while AMJB is passively managed. Over the past year, TNGY returned 18.50% vs 19.62% for AMJB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 20.66%.
TNGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 15.24% | -2.37% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 20.66% | -2.79% |
Correlation
The correlation between TNGY and AMJB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between TNGY and AMJB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. AMJB — Ранг доходности на риск
TNGY
AMJB
Сравнение TNGY c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.68 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.73 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и AMJB
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -17.70% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.80% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -3.68% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -5.08% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.17% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и AMJB
Текущая волатильность для Tortoise Energy Fund (TNGY) составляет 4.82%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TNGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.49% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.24% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 16.56% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.43% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.43% | -1.96% |
Сравнение комиссий TNGY и AMJB
И TNGY, и AMJB имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и AMJB
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.61% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and AMJB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (7.49%) compared to TNGY (4.82%). In terms of maximum drawdown, TNGY dropped -9.79% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, AMJB leads with 19.62% vs 18.50% for TNGY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TNGY has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 19.62% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNGY and AMJB have the same expense ratio: 0.85% per year.
TNGY has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for AMJB.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and JPMorgan.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор