PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с MSOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TNA is passively managed, while MSOX is actively managed. Over the past 3 years, TNA returned 25.74%/yr vs -61.73%/yr for MSOX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TNA charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности TNA и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -23.66%.

TNA

1 день
2.53%
1 месяц
8.84%
С начала года
53.14%
6 месяцев
40.13%
1 год
117.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
8.78%

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-30.03%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between TNA and MSOX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.29

Сравнение распределения секторов TNA и MSOX

Секторы
TNA
MSOX

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.9%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%
183.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

TNA
17.5%
MSOX

-

Технологии

TNA
16.9%
MSOX

-

Здравоохранение

TNA
16.5%
MSOX

-

Финансовые услуги

TNA
15.9%
MSOX
183.7%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
MSOX

-

Недвижимость

TNA
6.2%
MSOX

-

Энергетика

TNA
6.2%
MSOX

-

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
MSOX

-

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

TNA vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNAMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.17

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.05

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

0.43

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

0.65

+11.27

TNA vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и MSOX

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.75%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-84.89%

+52.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-98.83%

+33.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-99.50%

+64.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-88.83%

+54.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

56.03%

-46.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и MSOX

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 21.54%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 46.66%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

46.66%

-25.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

155.67%

-113.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

220.30%

-161.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.57%

168.37%

-100.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.54%

168.37%

-99.83%

Сравнение комиссий TNA и MSOX

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и MSOX

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and MSOX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to TNA (21.54%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, TNA leads with 25.74% vs -61.73% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TNA has performed better with a 25.74% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for MSOX.

They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.95% for MSOX.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор