Сравнение TNA с IBIT
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TNA returned 117.40% vs -40.63% for IBIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TNA charges 1.14%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TNA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
TNA
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 40.13%
- 1 год
- 117.40%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- 8.78%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 53.14% | 9.82% | 17.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TNA and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TNA
IBIT
Сравнение TNA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.78 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | -1.37 | +13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и IBIT
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -52.11% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -52.11% | +19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -49.45% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -16.53% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 29.64% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и IBIT
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 12.07% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 34.45% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 44.10% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.57% | 50.26% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.54% | 50.26% | +18.28% |
Сравнение комиссий TNA и IBIT
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и IBIT
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNA has higher volatility (21.54%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, TNA leads with 117.40% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TNA has performed better with a 117.40% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for IBIT.
TNA is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.25% for IBIT.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор