Сравнение TMVE с XMVM
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и XMVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 16.49%.
TMVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMVM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам TMVE и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 18.60% | 6.04% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 16.49% | 6.85% |
Correlation
The correlation between TMVE and XMVM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. XMVM — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMVM
Сравнение TMVE c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и XMVM
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и XMVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -62.83% | +54.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -10.22% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и XMVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 14.83% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 21.34% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 22.73% | -9.32% |
Сравнение комиссий TMVE и XMVM
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и XMVM
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XMVM в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.80% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and XMVM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
XMVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE is categorized as Mid Cap Value Equities, while XMVM is Momentum. TMVE tracks Actively Managed, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Thrivent and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.39% for XMVM.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и XMVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор