PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMVE с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMVE с SYLD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

TMVE и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMVE - это пассивный фонд от Thrivent, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TMVE и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TMVE показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.32%.

TMVE

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
4.35%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
0.44%
1 месяц
-0.19%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.28%
1 год
33.28%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMVE и SYLD

2026 (YTD)2025
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF		4.35%6.04%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		9.32%5.50%

Корреляция

Корреляция между TMVE и SYLD составляет 0.84 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TMVE и SYLD

TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Value ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с TMVE:
TMVE с SDYTMVE с TSCVTMVE с RDIVTMVE с VOETMVE с CVARTMVE с AUSFTMVE с FVD
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Доходность на риск

TMVE vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMVE
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMVE c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMVE vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVESYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.56

+1.58

Просадки

Сравнение просадок TMVE и SYLD

Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и SYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVESYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-45.36%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-2.98%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.72%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMVE и SYLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVESYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

21.53%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

20.90%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

22.96%

-8.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMVE и SYLD

Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SYLD в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF		0.11%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.94%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%