Сравнение TMVE с TPHD
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и TPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 13.76%.
TMVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPHD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и TPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 18.60% | 6.04% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 13.76% | 0.76% |
Correlation
The correlation between TMVE and TPHD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. TPHD — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPHD
Сравнение TMVE c TPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | TPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и TPHD
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и TPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -41.71% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -4.68% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и TPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 10.66% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.60% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 19.52% | -6.11% |
Сравнение комиссий TMVE и TPHD
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и TPHD
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TPHD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.91% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and TPHD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Thrivent and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.52% for TPHD.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и TPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор