PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMVE с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMVE с SDY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

TMVE и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMVE - это пассивный фонд от Thrivent, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMVE и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TMVE показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.64%.

TMVE

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
4.35%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
0.19%
1 месяц
-3.52%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.29%
1 год
19.21%
3 года*
8.51%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMVE и SDY

2026 (YTD)2025
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF		4.35%6.04%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.64%2.24%

Корреляция

Корреляция между TMVE и SDY составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий TMVE и SDY

TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Value ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с TMVE:
TMVE с TSCVTMVE с RDIVTMVE с CVARTMVE с VOETMVE с AUSFTMVE с FVDTMVE с SYLD
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

TMVE vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMVE
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMVE c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMVE vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVESDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.47

+1.68

Просадки

Сравнение просадок TMVE и SDY

Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и SDY.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVESDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-54.75%

+46.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-5.72%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-6.22%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMVE и SDY

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVESDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.87%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.05%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.07%

-2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMVE и SDY

Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SDY в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF		0.11%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%