Сравнение TMVE с SDY
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SDY.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и SDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 10.00%.
TMVE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам TMVE и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.80% | 6.04% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 10.00% | 1.42% |
Correlation
The correlation between TMVE and SDY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. SDY — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDY
Сравнение TMVE c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и SDY
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и SDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -54.75% | +46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.83% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -6.20% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и SDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 10.42% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 13.99% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 17.07% | -3.30% |
Сравнение комиссий TMVE и SDY
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и SDY
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SDY в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.47% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and SDY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
SDY has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Thrivent and State Street. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.35% for SDY.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и SDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор