Сравнение TMVE с QVAL
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TMVE is passively managed, while QVAL is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и QVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMVE показывает доходность 14.73%, а QVAL немного ниже – 14.68%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам TMVE и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 14.68% | 6.32% |
Correlation
The correlation between TMVE and QVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. QVAL — Ранг доходности на риск
TMVE
QVAL
Сравнение TMVE c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.49 | +2.69 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и QVAL
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и QVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -51.49% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.78% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -7.80% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и QVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 14.44% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 21.63% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 22.79% | -8.85% |
Сравнение комиссий TMVE и QVAL
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и QVAL
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QVAL в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.46% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and QVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Thrivent and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.28% for QVAL.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и QVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор