Сравнение TMVE с IMCV
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и IMCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.96%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам TMVE и IMCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 9.96% | 5.23% |
Correlation
The correlation between TMVE and IMCV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. IMCV — Ранг доходности на риск
TMVE
IMCV
Сравнение TMVE c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.47 | +2.71 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и IMCV
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и IMCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -64.74% | +56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.21% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -8.42% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и IMCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.63% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.63% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 19.66% | -5.72% |
Сравнение комиссий TMVE и IMCV
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и IMCV
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IMCV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.94% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TMVE and IMCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.06% for IMCV.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и IMCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор