Сравнение TMVE с ERX
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TMVE charges 0.55%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.
TMVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам TMVE и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 18.60% | 6.04% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | -4.99% |
Correlation
The correlation between TMVE and ERX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. ERX — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERX
Сравнение TMVE c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и ERX
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -99.54% | +91.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -92.05% | +91.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -67.18% | +65.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 42.09% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 51.72% | -38.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 68.92% | -55.51% |
Сравнение комиссий TMVE и ERX
TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и ERX
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and ERX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE is categorized as Mid Cap Value Equities, while ERX is Leveraged Equities. TMVE tracks Actively Managed, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Thrivent and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор