Сравнение TMVE с COWZ
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.18% | 5.07% |
Correlation
The correlation between TMVE and COWZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. COWZ — Ранг доходности на риск
TMVE
COWZ
Сравнение TMVE c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.65 | +2.53 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и COWZ
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -38.63% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.91% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.81% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и COWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.13% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.63% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 19.93% | -5.99% |
Сравнение комиссий TMVE и COWZ
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и COWZ
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности COWZ в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and COWZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Thrivent and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.49% for COWZ.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор