Сравнение TMVE с CMDT
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 0.76% |
Correlation
The correlation between TMVE and CMDT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TMVE
CMDT
Сравнение TMVE c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 1.32 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и CMDT
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -9.69% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.86% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.69% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.35% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 12.21% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 12.21% | +1.73% |
Сравнение комиссий TMVE и CMDT
TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и CMDT
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and CMDT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE is categorized as Mid Cap Value Equities, while CMDT is Commodities. TMVE tracks Actively Managed, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Thrivent and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор