PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMV с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMV и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции UST по среднегодовой доходности: -0.46% против -2.35% соответственно.


TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%

UST

1 день
0.23%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.86%
1 год
1.76%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-6.85%
10 лет*
-2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и UST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-2.82%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between TMV and UST is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between TMV and UST has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

TMV vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMVUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.20

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.52

-0.69

TMV vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMV и UST

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и UST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMVUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-47.99%

-50.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-8.75%

-12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-16.66%

-31.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-43.97%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-47.99%

-34.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-38.29%

-57.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.61%

-15.20%

-71.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

3.37%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и UST

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMVUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.71%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

6.85%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

9.34%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

15.47%

+31.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

13.16%

+31.22%

Сравнение комиссий TMV и UST

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и UST

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности UST в 3.49%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы


TMV and UST have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (6.55%) compared to UST (2.71%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, TMV leads with -0.46% vs -2.35% for UST. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.46% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.70% for TMV.

TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for UST.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор