Сравнение TMV с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
TMV и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.55% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -1.93% против -1.81% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 13.94%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- -1.93%
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и UST
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
TMV vs. UST — Ранг доходности на риск
TMV
UST
Сравнение TMV c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.46 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.00 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.39 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.20 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TMV и UST составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и UST
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и UST
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -47.99% | -50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -8.44% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -43.97% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -47.99% | -34.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -37.26% | -58.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -14.88% | -71.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 3.68% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и UST
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 3.75% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 6.39% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 11.29% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.30% | 15.46% | +31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 13.19% | +31.33% |