Сравнение TMV с TSYW
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. TMV is passively managed, while TSYW is actively managed. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -2.14%.
TMV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- -0.80%
TSYW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.73% | 7.37% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -2.14% | -2.56% |
Correlation
The correlation between TMV and TSYW is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TMV
TSYW
Сравнение TMV c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.78 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и TSYW
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -9.79% | -89.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.94% | -6.51% | -89.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -3.99% | -82.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 10.78% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 10.78% | +36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 10.78% | +33.66% |
Сравнение комиссий TMV и TSYW
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TSYW
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TSYW в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.62% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.44% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and TSYW have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TSYW has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 2.62% for TMV.
They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для TMV и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор