Сравнение TMV с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
TMV и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -1.91% против -39.93% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и SPXS
TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
TMV vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TMV
SPXS
Сравнение TMV c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.77 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | -0.97 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.66 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.76 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.77 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.63 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.75 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.81 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между TMV и SPXS составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и SPXS
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и SPXS
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -100.00% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -65.10% | +40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -87.42% | +38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -99.52% | +17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -100.00% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -96.27% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 55.82% | -41.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 10.96%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 16.19% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 28.36% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 54.64% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 50.41% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 53.49% | -8.97% |