Сравнение TMV с SPXS
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.46%/yr vs -42.08%/yr for SPXS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TMV и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -20.76%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -0.46% против -42.08% соответственно.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
SPXS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -40.67%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -42.08%
Сравнение доходности по годам TMV и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.76% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between TMV and SPXS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between TMV and SPXS shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TMV
SPXS
Сравнение TMV c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.94 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.63 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и SPXS
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -100.00% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -46.94% | +25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -84.13% | +35.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -90.11% | +41.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -99.63% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -100.00% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -96.29% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 29.25% | -18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 6.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 14.08% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 29.38% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 37.37% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 50.68% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 53.59% | -9.21% |
Сравнение комиссий TMV и SPXS
TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и SPXS
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SPXS в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.62% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and SPXS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (14.08%) compared to TMV (6.55%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, TMV leads with -0.46% vs -42.08% for SPXS. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.46% return vs -42.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.70% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while SPXS is Inverse Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.04% for TMV and 1.08% for SPXS.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор