Сравнение TMV с RSBA
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both Leveraged Bonds funds. TMV is passively managed, while RSBA is actively managed. Over the past year, TMV returned -1.80% vs 3.97% for RSBA. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.
Доходность
Сравнение доходности TMV и RSBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью 0.31%.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
RSBA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 10.82% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.31% | 7.73% | -0.11% |
Correlation
The correlation between TMV and RSBA is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.84 |
The correlation between TMV and RSBA has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. RSBA — Ранг доходности на риск
TMV
RSBA
Сравнение TMV c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.45 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.84 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и RSBA
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и RSBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -2.83% | -96.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -2.74% | -18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -1.02% | -95.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -0.83% | -85.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 1.04% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и RSBA
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 1.31% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 3.40% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 4.53% | +23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 5.08% | +41.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 5.08% | +39.30% |
Сравнение комиссий TMV и RSBA
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и RSBA
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности RSBA в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.36% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and RSBA have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to RSBA (1.31%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs RSBA's -2.83%.
On 1-year performance, RSBA leads with 3.97% vs -1.80% for TMV. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 3.97% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
RSBA has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.70% for TMV.
They also come from different issuers: Direxion and Return Stacked. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.96% for RSBA.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и RSBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор