Сравнение TMV с GDE
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. TMV is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, TMV returned 13.53%/yr vs 39.38%/yr for GDE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности TMV и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -1.44%.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 90.32% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between TMV and GDE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. GDE — Ранг доходности на риск
TMV
GDE
Сравнение TMV c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.46 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 3.49 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и GDE
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -32.01% | -66.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -22.66% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -22.66% | -25.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -20.26% | -75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -8.14% | -78.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 9.45% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и GDE
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 7.70% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.91% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 26.34% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 30.80% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 27.13% | +19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 27.13% | +17.10% |
Сравнение комиссий TMV и GDE
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и GDE
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and GDE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (7.91%) compared to TMV (7.70%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.38% vs 13.53% for TMV. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.38% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.42% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор