Сравнение TMV с GDE
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. TMV is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, TMV returned 12.37%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности TMV и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
TMV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- -1.06%
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.13% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 85.85% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between TMV and GDE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. GDE — Ранг доходности на риск
TMV
GDE
Сравнение TMV c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.42 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 7.50 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.93 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.17 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и GDE
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -32.01% | -66.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -22.66% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -22.66% | -25.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.96% | -9.99% | -85.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -7.89% | -78.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 7.29% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и GDE
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.68% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 24.27% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 28.41% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 26.12% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.43% | 26.12% | +18.31% |
Сравнение комиссий TMV и GDE
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и GDE
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.63% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and GDE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (8.04%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 12.37% for TMV. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.63% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор