Сравнение TMV с FCBD
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier. TMV is passively managed, while FCBD is actively managed. Over the past year, TMV returned -4.33% vs 4.20% for FCBD. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности TMV и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.26%.
TMV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- -0.80%
FCBD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.73% | -3.75% | 3.65% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.26% | 6.29% | 0.04% |
Correlation
The correlation between TMV and FCBD is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | -0.84 |
The correlation between TMV and FCBD has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. FCBD — Ранг доходности на риск
TMV
FCBD
Сравнение TMV c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.57 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.86 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.79 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.76 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и FCBD
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -1.64% | -97.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -1.64% | -19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.94% | -0.94% | -95.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -0.35% | -86.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 0.54% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и FCBD
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 0.86% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 1.72% | +17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 2.35% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 2.60% | +44.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 2.60% | +41.84% |
Сравнение комиссий TMV и FCBD
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и FCBD
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FCBD в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.23% | 4.34% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.62% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and FCBD have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (8.15%) compared to FCBD (0.86%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, FCBD leads with 4.20% vs -4.33% for TMV. On fees, FCBD is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 4.20% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCBD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
FCBD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.62% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Direxion and Frontier. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор