PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с BGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с BGRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and BGRN (iShares USD Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while BGRN is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMV returned 18.98%/yr vs 0.56%/yr for BGRN. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for BGRN.

Доходность

Сравнение доходности TMV и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью 0.56%.

TMV

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.13%
6 месяцев
9.07%
1 год
-0.02%
3 года*
12.37%
5 лет*
18.98%
10 лет*
-1.06%

BGRN

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.85%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и BGRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.13%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%-16.48%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		0.56%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%9.70%1.14%

Correlation

The correlation between TMV and BGRN is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г.

-0.79

The correlation between TMV and BGRN has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

iShares USD Green Bond ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с VOO

Доходность на риск

TMV vs. BGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVBGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.66

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.52

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.19

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

7.33

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. BGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа BGRN равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVBGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.66

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.45

-0.78

Просадки

Сравнение просадок TMV и BGRN

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и BGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVBGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-19.16%

-79.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-2.23%

-19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-4.55%

-43.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-18.73%

-29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.96%

-0.71%

-95.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-5.79%

-80.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

0.66%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и BGRN

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVBGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

1.05%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

2.25%

+16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

2.97%

+26.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

5.46%

+41.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.43%

5.00%

+39.43%

Сравнение комиссий TMV и BGRN

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BGRN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и BGRN

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BGRN в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.28%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.63%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TMV and BGRN have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.04%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs BGRN's -19.16%.

On 5-year performance, TMV leads with 18.98% vs 0.56% for BGRN. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMV has performed better with a 18.98% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

BGRN has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.63% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while BGRN is Global Bonds. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while BGRN tracks Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.20% for BGRN.

BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и BGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор