PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.66% против 15.50% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TMUS and VOO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.42

The correlation between TMUS and VOO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TMUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.99

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.70

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.75

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

12.42

-13.31

TMUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и VOO

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-33.99%

-52.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-8.90%

-21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-18.69%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-24.52%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-33.99%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-2.34%

-26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-3.68%

-22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

1.97%

+15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и VOO

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.34%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

9.58%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

12.27%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

16.88%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

18.03%

+8.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и VOO

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and VOO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор