PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMUS с SPOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TMUS и SPOT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TMUS с SPOT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMUS или SPOT.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

1.67

SPOT:

2.72

Коэф-т Сортино

TMUS:

2.13

SPOT:

3.31

Коэф-т Омега

TMUS:

1.34

SPOT:

1.43

Коэф-т Кальмара

TMUS:

3.22

SPOT:

4.66

Коэф-т Мартина

TMUS:

8.10

SPOT:

17.03

Индекс Язвы

TMUS:

5.85%

SPOT:

6.71%

Дневная вол-ть

TMUS:

26.81%

SPOT:

43.86%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

TMUS:

-10.90%

SPOT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$275.01B

SPOT:

$136.39B

EPS

TMUS:

$10.37

SPOT:

$6.65

Коэффициент P/E

TMUS:

23.36

SPOT:

100.02

Коэффициент PEG

TMUS:

1.11

SPOT:

1.57

Коэффициент P/S

TMUS:

3.33

SPOT:

8.41

Коэффициент P/B

TMUS:

4.45

SPOT:

18.44

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$82.69B

SPOT:

$16.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$52.73B

SPOT:

$5.03B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$31.54B

SPOT:

$1.62B

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 48.67%.

TMUS

С начала года

10.50%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.23%

1 год

40.37%

3 года

23.09%

5 лет

20.01%

10 лет

20.48%

SPOT

С начала года

48.67%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

39.45%

1 год

124.12%

3 года

80.68%

5 лет

29.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Spotify Technology S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SPOT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.36%1.28%0.41%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SPOT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SPOT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SPOT

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 5.34%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
20.89B
4.19B
(TMUS) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
64.6%
31.7%
(TMUS) Валовая рентабельность
(SPOT) Валовая рентабельность
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.49B при выручке в 20.89B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.80B при выручке в 20.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 20.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 225.00M при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.