Сравнение TMUS с SPOT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMUS с SPOT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMUS или SPOT.

Корреляция

Корреляция между TMUS и SPOT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMUS

SPOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

2.87

SPOT:

4.37

Коэф-т Сортино

TMUS:

3.77

SPOT:

5.47

Коэф-т Омега

TMUS:

1.56

SPOT:

1.70

Коэф-т Кальмара

TMUS:

3.82

SPOT:

4.73

Коэф-т Мартина

TMUS:

12.38

SPOT:

39.06

Индекс Язвы

TMUS:

4.46%

SPOT:

4.32%

Дневная вол-ть

TMUS:

19.24%

SPOT:

38.53%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

TMUS:

-0.38%

SPOT:

-0.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$282.21B

SPOT:

$127.58B

EPS

TMUS:

$9.63

SPOT:

$5.67

Цена/прибыль

TMUS:

25.57

SPOT:

109.87

PEG коэффициент

TMUS:

1.36

SPOT:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$81.40B

SPOT:

$15.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$44.82B

SPOT:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$31.11B

SPOT:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 39.25%.

TMUS

С начала года

11.56%

1 месяц

14.25%

6 месяцев

27.67%

1 год

55.27%

5 лет

24.16%

10 лет

23.23%

SPOT

С начала года

39.25%

1 месяц

29.86%

6 месяцев

83.29%

1 год

159.57%

5 лет

32.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUS

SPOT

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 2.87, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMUS

SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SPOT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.15%	1.28%	0.41%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SPOT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMUS

SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SPOT

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.64%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMUS

SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMUS с SPOT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SPOT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и SPOT

TMUS

SPOT

Сравнение TMUS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SPOT

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и SPOT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество