Сравнение TMUS с SPOT
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TMUS in Telecom Services, SPOT in Internet Content & Information. Over the past 5 years, TMUS returned 5.60%/yr vs 15.60%/yr for SPOT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -16.04%.
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
SPOT
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- 47.56%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 6.75% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -16.04% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between TMUS and SPOT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between TMUS and SPOT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$199.97B
SPOT:
$102.03B
TMUS:
$9.41
SPOT:
$12.94
TMUS:
19.28
SPOT:
37.69
TMUS:
0.29
SPOT:
0.42
TMUS:
2.25
SPOT:
5.82
TMUS:
3.58
SPOT:
12.72
TMUS:
$90.53B
SPOT:
$17.60B
TMUS:
$34.92B
SPOT:
$5.68B
TMUS:
$28.22B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. SPOT — Ранг доходности на риск
TMUS
SPOT
Сравнение TMUS c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.59 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.03 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и SPOT
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -80.51% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -46.80% | +18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | -46.80% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -76.39% | +44.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -37.16% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -30.80% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 26.48% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и SPOT
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.53%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 16.77% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 37.50% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 45.43% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 47.62% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 47.29% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и SPOT
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и SPOT
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and SPOT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.77%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор