PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMUS с SPOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с SPOT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMUS или SPOT.

Корреляция

Корреляция между TMUS и SPOT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
17.49%
66.48%
TMUS
SPOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

1.90

SPOT:

3.86

Коэф-т Сортино

TMUS:

2.51

SPOT:

4.85

Коэф-т Омега

TMUS:

1.37

SPOT:

1.61

Коэф-т Кальмара

TMUS:

2.34

SPOT:

3.11

Коэф-т Мартина

TMUS:

8.54

SPOT:

32.89

Индекс Язвы

TMUS:

3.95%

SPOT:

4.31%

Дневная вол-ть

TMUS:

17.79%

SPOT:

36.67%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

TMUS:

-13.26%

SPOT:

-2.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$248.58B

SPOT:

$99.16B

EPS

TMUS:

$8.76

SPOT:

$3.48

Цена/прибыль

TMUS:

24.45

SPOT:

141.00

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$59.53B

SPOT:

$11.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$31.74B

SPOT:

$3.34B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$23.28B

SPOT:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 9.68%.

TMUS

С начала года

-2.96%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

17.49%

1 год

33.28%

5 лет

21.73%

10 лет

22.39%

SPOT

С начала года

9.68%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

66.48%

1 год

141.30%

5 лет

27.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMUS, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.903.86
Коэффициент Сортино TMUS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.514.85
Коэффициент Омега TMUS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.61
Коэффициент Кальмара TMUS, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.343.11
Коэффициент Мартина TMUS, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.008.5432.89
TMUS
SPOT

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.90
3.86
TMUS
SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SPOT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.32%1.28%0.41%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SPOT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.26%
-2.33%
TMUS
SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SPOT

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.08%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.08%
11.16%
TMUS
SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab