Сравнение TMUS с SPOT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMUS с SPOT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMUS или SPOT.

Корреляция

Корреляция между TMUS и SPOT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMUS

SPOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

3.03

SPOT:

2.64

Коэф-т Сортино

TMUS:

3.82

SPOT:

3.45

Коэф-т Омега

TMUS:

1.56

SPOT:

1.45

Коэф-т Кальмара

TMUS:

4.50

SPOT:

4.31

Коэф-т Мартина

TMUS:

14.54

SPOT:

18.90

Индекс Язвы

TMUS:

4.46%

SPOT:

5.94%

Дневная вол-ть

TMUS:

21.42%

SPOT:

42.58%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

TMUS:

-3.03%

SPOT:

-12.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$302.06B

SPOT:

$115.74B

EPS

TMUS:

$9.67

SPOT:

$5.96

Цена/прибыль

TMUS:

27.36

SPOT:

94.87

PEG коэффициент

TMUS:

1.47

SPOT:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$61.81B

SPOT:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$35.58B

SPOT:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$23.61B

SPOT:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 26.38%.

TMUS

С начала года

20.26%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

28.03%

1 год

65.53%

5 лет

27.14%

10 лет

23.51%

SPOT

С начала года

26.38%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

50.88%

1 год

109.74%

5 лет

36.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TMUS: 3.03

SPOT: 2.64

Коэффициент Сортино

TMUS: 3.82

SPOT: 3.45

Коэффициент Омега

TMUS: 1.56

SPOT: 1.45

Коэффициент Кальмара

TMUS: 4.50

SPOT: 4.31

Коэффициент Мартина

TMUS: 14.54

SPOT: 18.90

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPOT равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMUS

SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SPOT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.16%	1.28%	0.41%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SPOT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMUS

SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SPOT

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.19%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMUS

SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMUS с SPOT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SPOT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и SPOT

TMUS

SPOT

Сравнение TMUS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SPOT

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и SPOT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество