Сравнение TMUS с T
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TMUS returned 14.27%/yr vs 2.43%/yr for T. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 14.27% против 2.43% соответственно.
TMUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -13.69%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 17.61%
T
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 9.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.60B | $1.73B | $1.46B | |
| $1.09B | $903.08M | $990.58M |
Сравнение доходности по годам TMUS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -13.69% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
T AT&T Inc. | -3.83% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TMUS and T is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, TMUS and T have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$186.07B
T:
$158.08B
TMUS:
$9.54
T:
$3.03
TMUS:
18.19
T:
7.61
TMUS:
0.28
T:
0.32
TMUS:
2.08
T:
1.28
TMUS:
3.34
T:
1.27
TMUS:
$92.19B
T:
$127.24B
TMUS:
$50.20B
T:
$112.60B
TMUS:
$28.32B
T:
$49.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. T — Ранг доходности на риск
TMUS
T
Сравнение TMUS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.45 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.97 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и T
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -64.15% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -28.89% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -28.89% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -32.01% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -42.35% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -18.86% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -15.74% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 13.51% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и T
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 8.93% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 19.83% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 24.84% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 24.63% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 24.03% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и T
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности T в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.81% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.27% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и T
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.76B при выручке в 22.79B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
T - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.25B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.49B при выручке в 22.79B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
T - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.24B при выручке в 22.79B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
T - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.59B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and T have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (15.76%) compared to T (8.93%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор