PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMUS с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TMUS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.83% против 3.62% соответственно.


TMUS

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-24.20%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.60%
10 лет*
15.83%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-9.72%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
T
AT&T Inc.
-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between TMUS and T is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.35

Over the past year, TMUS and T have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

TMUS:

$9.41

T:

$3.04

Коэффициент P/E

TMUS:

19.28

T:

7.73

Коэффициент PEG

TMUS:

0.29

T:

0.32

Коэффициент P/S

TMUS:

2.25

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Mobile US, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

TMUS vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 88
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.59

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.20

-0.20

TMUS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-0.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TMUS и T

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-64.15%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.62%

-20.60%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.99%

-20.60%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-32.01%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-42.35%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-18.23%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-15.72%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

10.08%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и T

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.53%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.96%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

17.27%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

21.86%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

23.92%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

23.69%

+2.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и T

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.17%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
23.11B
33.47B
(TMUS) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


TMUS and T have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (6.96%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор