Сравнение TMUS с T
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TMUS returned 15.83%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.83% против 3.62% соответственно.
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам TMUS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TMUS and T is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, TMUS and T have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$9.41
T:
$3.04
TMUS:
19.28
T:
7.73
TMUS:
0.29
T:
0.32
TMUS:
2.25
T:
1.35
TMUS:
$90.53B
T:
$125.65B
TMUS:
$34.92B
T:
$105.41B
TMUS:
$28.22B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. T — Ранг доходности на риск
TMUS
T
Сравнение TMUS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.59 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.20 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и T
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -64.15% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -20.60% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | -20.60% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -32.01% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -42.35% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -18.23% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -15.72% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 10.08% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и T
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.53%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.96% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 17.27% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 21.86% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 23.92% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 23.69% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и T
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMUS and T have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (6.96%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор