PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMUS с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с T

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AT&T Inc. (T).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMUS или T.

Корреляция

Корреляция между TMUS и T составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TMUS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
433.94%
156.50%
TMUS
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

1.76

T:

3.10

Коэф-т Сортино

TMUS:

2.12

T:

3.70

Коэф-т Омега

TMUS:

1.36

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

TMUS:

3.15

T:

2.80

Коэф-т Мартина

TMUS:

9.53

T:

25.23

Индекс Язвы

TMUS:

4.85%

T:

2.80%

Дневная вол-ть

TMUS:

26.31%

T:

22.84%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

T:

-64.66%

Текущая просадка

TMUS:

-13.22%

T:

-3.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$298.01B

T:

$198.11B

EPS

TMUS:

$10.24

T:

$1.63

Коэффициент P/E

TMUS:

22.73

T:

16.45

Коэффициент PEG

TMUS:

1.29

T:

1.09

Коэффициент P/S

TMUS:

3.60

T:

1.61

Коэффициент P/B

TMUS:

4.33

T:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$82.69B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$60.13B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.00B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 21.84% против 6.67% соответственно.

TMUS

С начала года

7.63%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

4.66%

1 год

46.44%

5 лет

22.22%

10 лет

21.84%

T

С начала года

22.56%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

26.21%

1 год

71.27%

5 лет

9.66%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMUS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMUS: 1.76
T: 3.10
Коэффициент Сортино TMUS, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMUS: 2.12
T: 3.70
Коэффициент Омега TMUS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMUS: 1.36
T: 1.55
Коэффициент Кальмара TMUS, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMUS: 3.15
T: 2.80
Коэффициент Мартина TMUS, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMUS: 9.53
T: 25.23

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
3.10
TMUS
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и T

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности T в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.29%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.07%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и T

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.22%
-3.68%
TMUS
T

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и T

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
9.98%
TMUS
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию