Сравнение TMUS с IGPT
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, TMUS returned 14.27%/yr vs 20.17%/yr for IGPT. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 54.99%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 14.27% против 20.17% соответственно.
TMUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -13.69%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 17.61%
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $21.65M | $21.95M | |
| $1.09B | $903.08M | $990.58M |
Сравнение доходности по годам TMUS и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -13.69% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
Correlation
The correlation between TMUS and IGPT is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between TMUS and IGPT shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. IGPT — Ранг доходности на риск
TMUS
IGPT
Сравнение TMUS c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.40 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.56 | -13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и IGPT
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -50.14% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -24.74% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -29.30% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -41.73% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -50.14% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -14.74% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -11.95% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 6.67% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и IGPT
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 14.64% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 33.15% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 37.20% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 29.66% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 27.36% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и IGPT
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IGPT в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.27% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and IGPT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (15.76%) compared to IGPT (14.64%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs IGPT's -50.14%.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор