PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMUS с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с IGPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, TMUS returned 16.35%/yr vs 20.12%/yr for IGPT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 50.90%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 16.35% против 20.12% соответственно.

TMUS

1 день
2.79%
1 месяц
4.61%
6 месяцев
2.19%
С начала года
-4.04%
1 год
-14.10%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.18%
10 лет*
16.35%

IGPT

1 день
-4.85%
1 месяц
-10.22%
6 месяцев
44.02%
С начала года
50.90%
1 год
80.41%
3 года*
33.11%
5 лет*
13.37%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-4.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		50.90%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%

Correlation

The correlation between TMUS and IGPT is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.36

The correlation between TMUS and IGPT shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

TMUS vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.28

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.75

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.76

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

15.62

-16.34

TMUS vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и IGPT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-50.14%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.02%

-16.99%

-17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.13%

-29.30%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-42.87%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-50.14%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.72%

-16.99%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-11.94%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

5.16%

+14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и IGPT

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 10.65%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

16.30%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

31.59%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

35.41%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

29.23%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

27.11%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и IGPT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности IGPT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.04%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and IGPT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.30%) compared to TMUS (10.65%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs IGPT's -50.14%.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор