PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и QSPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX

Сравнение комиссий TMSRX и QSPRX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.89

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.74

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

5.27

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPRX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.19

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.27

Корреляция

Корреляция между TMSRX и QSPRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и QSPRX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и QSPRX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-41.22%

+30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-7.75%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-17.17%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.21%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.21%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.70%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и QSPRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.49%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

6.51%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

10.11%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

16.00%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

12.80%

-9.49%