PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с BXMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с BXMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и BXMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и BXMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		0.09%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BXMIX с доходностью 0.09%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

BXMIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX
Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с SCHDBXMIX с BND

Сравнение комиссий TMSRX и BXMIX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.

BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXBXMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.45

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.21

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.62

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.95

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

9.07

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. BXMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BXMIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и BXMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXBXMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.45

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.10

Корреляция

Корреляция между TMSRX и BXMIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и BXMIX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности BXMIX в 7.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.74%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и BXMIX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и BXMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXBXMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-19.28%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-3.53%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-8.56%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.99%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.55%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.06%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и BXMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXBXMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.13%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

2.49%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

5.12%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

5.97%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

5.24%

-1.93%