PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). TMSL is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 137.89% for TQQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%23.23%

Correlation

The correlation between TMSL and TQQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between TMSL and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и TQQQ

Секторы
TMSL
TQQQ

Технологии

24.3%
53.8%

Промышленность

19.7%
2.8%

Финансовые услуги

14.4%
0.2%

Здравоохранение

13.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.3%

Энергетика

6.8%
0.6%

Недвижимость

4.6%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
15.8%

Технологии

TMSL
24.3%
TQQQ
53.8%

Промышленность

TMSL
19.7%
TQQQ
2.8%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
TQQQ
0.2%

Здравоохранение

TMSL
13.4%
TQQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
TQQQ
12.3%

Энергетика

TMSL
6.8%
TQQQ
0.6%

Недвижимость

TMSL
4.6%
TQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
TQQQ
7.7%

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
TQQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
TQQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TMSL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.92

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.09

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.75

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

12.27

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.92

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.74

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TMSL и TQQQ

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-81.66%

+57.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-36.97%

+25.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.76%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-18.52%

+14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

11.28%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и TQQQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 5.40%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

13.29%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

36.04%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

47.60%

-30.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

66.53%

-48.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

65.96%

-47.57%

Сравнение комиссий TMSL и TQQQ

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и TQQQ

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and TQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to TMSL (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 137.89% vs 31.37% for TMSL. On fees, TMSL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TMSL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 137.89% return vs 31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMSL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TMSL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.36% for TQQQ.

TMSL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор