PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TMSL и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с VOE
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TMSL и TGRT

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TMSL vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.65

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.88

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

2.98

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.65

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.92

-0.08

Корреляция

Корреляция между TMSL и TGRT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и TGRT

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и TGRT

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-22.04%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-17.89%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-13.75%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.26%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.30%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и TGRT

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.45%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.10%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

22.69%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

19.30%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.30%

-0.94%