PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TMSL и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.14%11.95%15.81%11.22%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.88%.

TMSL

1 день
4.09%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
4.84%
1 год
20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с IWMTMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOE
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TMSL и TCAF

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TMSL vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.63

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.02

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

3.61

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.93

-0.12

Корреляция

Корреляция между TMSL и TCAF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и TCAF

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и TCAF

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-16.37%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-11.33%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.66%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.10%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.08%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и TCAF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.47%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.26%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

17.35%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

14.12%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

14.12%

+4.25%