PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMSL с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с TCAF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMSL returned 18.44%/yr vs 17.65%/yr for TCAF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 8.90%.

TMSL

1 день
0.23%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
12.90%
С начала года
19.72%
1 год
30.37%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
7.57%
С начала года
8.90%
1 год
17.04%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		19.72%11.95%15.81%11.79%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		8.90%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between TMSL and TCAF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between TMSL and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и TCAF

Секторы
TMSL
TCAF

Технологии

25.8%
34.0%

Промышленность

19.3%
4.7%

Здравоохранение

13.8%
17.6%

Финансовые услуги

13.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.4%

Энергетика

5.9%
2.6%

Недвижимость

4.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.3%

Коммунальные услуги

1.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.5%

Технологии

TMSL
25.8%
TCAF
34.0%

Промышленность

TMSL
19.3%
TCAF
4.7%

Здравоохранение

TMSL
13.8%
TCAF
17.6%

Финансовые услуги

TMSL
13.6%
TCAF
6.1%

Потребительский циклический сектор

TMSL
9.0%
TCAF
12.4%

Энергетика

TMSL
5.9%
TCAF
2.6%

Недвижимость

TMSL
4.3%
TCAF
0.1%

Сырьевые материалы

TMSL
4.1%
TCAF
0.1%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
TCAF
3.3%

Коммунальные услуги

TMSL
1.5%
TCAF
8.7%

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
TCAF
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с IWMTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TMSL vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMSLTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.43

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.98

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.51

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

5.91

+5.07

TMSL vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMSL и TCAF

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-16.37%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.33%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.39%

-16.37%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.72%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.04%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.89%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и TCAF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.94%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

9.45%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.00%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

13.92%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

13.92%

+4.60%

Сравнение комиссий TMSL и TCAF

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и TCAF

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности TCAF в 0.46%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.46%0.50%0.43%0.26%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.47%0.57%0.44%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and TCAF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMSL has higher volatility (4.85%) compared to TCAF (2.94%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs TCAF's -16.37%.

On 3-year performance, TMSL leads with 18.44% vs 17.65% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMSL has performed better with a 18.44% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

TMSL has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.46% for TCAF.

TMSL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.31% for TCAF.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор