PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMSL с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с SRHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TMSL is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past 3 years, TMSL returned 18.44%/yr vs 17.28%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSL показывает доходность 19.72%, а SRHQ немного выше – 20.66%.

TMSL

1 день
0.23%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
12.90%
С начала года
19.72%
1 год
30.37%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.56%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
15.38%
С начала года
20.66%
1 год
30.10%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		19.72%11.95%15.81%11.79%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		20.66%7.34%16.49%12.62%

Correlation

The correlation between TMSL and SRHQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between TMSL and SRHQ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMSL и SRHQ

Секторы
TMSL
SRHQ

Технологии

25.8%
19.8%

Промышленность

19.3%
19.9%

Здравоохранение

13.8%
21.5%

Финансовые услуги

13.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
13.9%

Энергетика

5.9%
1.1%

Недвижимость

4.3%
1.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.5%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

TMSL
25.8%
SRHQ
19.8%

Промышленность

TMSL
19.3%
SRHQ
19.9%

Здравоохранение

TMSL
13.8%
SRHQ
21.5%

Финансовые услуги

TMSL
13.6%
SRHQ
9.6%

Потребительский циклический сектор

TMSL
9.0%
SRHQ
13.9%

Энергетика

TMSL
5.9%
SRHQ
1.1%

Недвижимость

TMSL
4.3%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

TMSL
4.1%
SRHQ
3.0%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
SRHQ
5.5%

Коммунальные услуги

TMSL
1.5%
SRHQ
1.2%

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
SRHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с IWMTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

TMSL vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMSLSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.03

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.85

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.80

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

16.81

-5.83

TMSL vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMSL и SRHQ

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-18.50%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-6.31%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.39%

-18.50%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

0.00%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.00%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.80%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и SRHQ

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.15%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

11.07%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

14.86%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

15.97%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

15.97%

+2.55%

Сравнение комиссий TMSL и SRHQ

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и SRHQ

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.47%0.57%0.44%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and SRHQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMSL has higher volatility (4.85%) compared to SRHQ (4.15%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, TMSL leads with 18.44% vs 17.28% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMSL has performed better with a 18.44% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.47% for TMSL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and SRH. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор