PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с SPMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

TMSL и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и SPMD

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.14%11.95%15.81%11.22%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		2.59%7.44%13.91%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 2.59%.

TMSL

1 день
4.09%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
4.84%
1 год
20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMD

1 день
2.99%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.27%
1 год
17.37%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с IWMTMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOE
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий TMSL и SPMD

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

TMSL vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.25

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.41

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Корреляция

Корреляция между TMSL и SPMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и SPMD

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPMD в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.37%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и SPMD

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-57.62%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-14.12%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.13%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.18%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.27%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и SPMD

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.56%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.95%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

21.11%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

19.71%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

21.18%

-2.81%