PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с PRDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).

TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и PRDSX

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью -0.54%.

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOE
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr

Сравнение комиссий TMSL и PRDSX

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

TMSL vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLPRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.79

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.02

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.71

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLPRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Корреляция

Корреляция между TMSL и PRDSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и PRDSX

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PRDSX в 12.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и PRDSX

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и PRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-58.95%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-13.24%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.30%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-14.23%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.46%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и PRDSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 7.96%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.74%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

15.77%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

23.62%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

21.44%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

21.50%

-3.14%