PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с PRDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) are both funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 28.98% for PRDSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for PRDSX.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью 14.76%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRDSX

1 день
0.93%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.56%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и PRDSX

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.76%10.10%12.97%7.78%

Correlation

The correlation between TMSL and PRDSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between TMSL and PRDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с PEXMXPRDSX с SWPPXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA

Доходность на риск

TMSL vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLPRDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.64

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.35

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.55

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

9.89

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLPRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.37

+0.67

Просадки

Сравнение просадок TMSL и PRDSX

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и PRDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-58.95%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.08%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.33%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-14.16%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.11%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и PRDSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 5.40%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.03%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.75%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.82%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.37%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.51%

-3.12%

Сравнение комиссий TMSL и PRDSX

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и PRDSX

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PRDSX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.53%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TMSL and PRDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRDSX has higher volatility (6.03%) compared to TMSL (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs PRDSX's -58.95%.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и PRDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор