PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с EPU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TMSL is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 3 years, TMSL returned 20.67%/yr vs 46.58%/yr for EPU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSL показывает доходность 18.75%, а EPU немного ниже – 18.54%.

TMSL

1 день
-2.05%
1 месяц
3.45%
С начала года
18.75%
6 месяцев
16.51%
1 год
32.67%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-3.70%
1 месяц
3.83%
С начала года
18.54%
6 месяцев
17.84%
1 год
83.34%
3 года*
46.58%
5 лет*
29.75%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и EPU

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		18.75%11.95%15.81%11.79%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.54%86.87%21.73%13.28%

Correlation

The correlation between TMSL and EPU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.49

The correlation between TMSL and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и EPU

Секторы
TMSL
EPU

Технологии

25.8%

-

Промышленность

19.3%
2.6%

Здравоохранение

13.8%
0.9%

Финансовые услуги

13.6%
27.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.1%

Энергетика

5.9%

-

Недвижимость

4.3%
3.0%

Сырьевые материалы

4.1%
54.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.5%

Технологии

TMSL
25.8%
EPU

-

Промышленность

TMSL
19.3%
EPU
2.6%

Здравоохранение

TMSL
13.8%
EPU
0.9%

Финансовые услуги

TMSL
13.6%
EPU
27.9%

Потребительский циклический сектор

TMSL
9.0%
EPU
4.1%

Энергетика

TMSL
5.9%
EPU

-

Недвижимость

TMSL
4.3%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

TMSL
4.1%
EPU
54.2%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

TMSL
1.5%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
EPU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с SAATMSL с IWMTMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

TMSL vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMSLEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.68

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.07

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.02

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

11.51

+0.41

TMSL vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMSL и EPU

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-60.62%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-20.85%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.39%

-20.85%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-8.61%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-18.79%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.27%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и EPU

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 7.03%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

12.75%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

27.23%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

31.33%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

25.12%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

23.66%

-5.06%

Сравнение комиссий TMSL и EPU

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и EPU

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.48%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and EPU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.75%) compared to TMSL (7.03%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 46.58% vs 20.67% for TMSL. On fees, TMSL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TMSL has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 46.58% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMSL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.48% for TMSL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор