PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с CSD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TMSL is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past 3 years, TMSL returned 20.67%/yr vs 37.97%/yr for CSD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 44.05%.

TMSL

1 день
-2.05%
1 месяц
3.45%
С начала года
18.75%
6 месяцев
16.51%
1 год
32.67%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
-2.62%
1 месяц
5.93%
С начала года
44.05%
6 месяцев
41.48%
1 год
75.45%
3 года*
37.97%
5 лет*
18.05%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и CSD

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		18.75%11.95%15.81%11.79%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		44.05%21.58%27.61%14.97%

Correlation

The correlation between TMSL and CSD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between TMSL and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и CSD

Секторы
TMSL
CSD

Технологии

25.8%
19.2%

Промышленность

19.3%
31.7%

Здравоохранение

13.8%
13.1%

Финансовые услуги

13.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.8%

Энергетика

5.9%

-

Недвижимость

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.5%

Технологии

TMSL
25.8%
CSD
19.2%

Промышленность

TMSL
19.3%
CSD
31.7%

Здравоохранение

TMSL
13.8%
CSD
13.1%

Финансовые услуги

TMSL
13.6%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

TMSL
9.0%
CSD
5.8%

Энергетика

TMSL
5.9%
CSD

-

Недвижимость

TMSL
4.3%
CSD
5.2%

Сырьевые материалы

TMSL
4.1%
CSD
10.6%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
CSD

-

Коммунальные услуги

TMSL
1.5%
CSD
5.9%

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
CSD
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с SAATMSL с IWMTMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с SPMOCSD с IYMCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

TMSL vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMSLCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.07

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.81

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

6.69

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

26.12

-14.20

TMSL vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMSL и CSD

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-70.47%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.34%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.39%

-30.15%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.62%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-14.19%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.90%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и CSD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 7.03%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.74%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

18.71%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

24.74%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

23.43%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

24.90%

-6.30%

Сравнение комиссий TMSL и CSD

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и CSD

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.48%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and CSD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (7.74%) compared to TMSL (7.03%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs CSD's -70.47%.

On 3-year performance, CSD leads with 37.97% vs 20.67% for TMSL. On fees, TMSL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TMSL has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSD has performed better with a 37.97% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMSL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

TMSL has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор