PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с CSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

TMSL и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и CSD

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.14%11.95%15.81%11.22%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%13.63%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.

TMSL

1 день
4.09%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
4.84%
1 год
20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с IWMTMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOE
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий TMSL и CSD

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

TMSL vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.74

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.30

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.99

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

12.37

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.39

+0.43

Корреляция

Корреляция между TMSL и CSD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и CSD

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и CSD

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-70.47%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-17.08%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.06%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-14.35%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.13%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и CSD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 8.15%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

10.52%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

19.01%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

29.16%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

23.04%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

24.69%

-6.32%