PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с CGMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 23.39% for CGMM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.51%/yr for CGMM.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у CGMM с доходностью 10.58%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и CGMM

2026 (YTD)2025
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%8.15%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%

Correlation

The correlation between TMSL and CGMM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between TMSL and CGMM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и CGMM

Секторы
TMSL
CGMM

Технологии

24.3%
17.6%

Промышленность

19.7%
21.7%

Финансовые услуги

14.4%
15.4%

Здравоохранение

13.4%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.7%

Энергетика

6.8%
3.4%

Недвижимость

4.6%
2.8%

Сырьевые материалы

3.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.8%

Коммунальные услуги

1.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.5%

Технологии

TMSL
24.3%
CGMM
17.6%

Промышленность

TMSL
19.7%
CGMM
21.7%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
CGMM
15.4%

Здравоохранение

TMSL
13.4%
CGMM
9.0%

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
CGMM
14.7%

Энергетика

TMSL
6.8%
CGMM
3.4%

Недвижимость

TMSL
4.6%
CGMM
2.8%

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
CGMM
3.0%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
CGMM
5.8%

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
CGMM
3.1%

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
CGMM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFASCGMM с AVUS

Доходность на риск

TMSL vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLCGMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.49

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.18

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.33

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

8.94

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLCGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.81

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TMSL и CGMM

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и CGMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLCGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-21.04%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.09%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.62%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.25%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и CGMM

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLCGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.73%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

11.79%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

15.80%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

20.29%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.29%

-1.90%

Сравнение комиссий TMSL и CGMM

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и CGMM

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности CGMM в 0.36%

ПозицияTTM202520242023
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TMSL and CGMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMSL has higher volatility (5.40%) compared to CGMM (3.73%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs CGMM's -21.04%.

On 1-year performance, TMSL leads with 31.37% vs 23.39% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMSL has performed better with a 31.37% return vs 23.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

TMSL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.51% for CGMM.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и CGMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор