Сравнение TMRC с MP
TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, TMRC returned -17.69%/yr vs 10.21%/yr for MP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRC и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRC показывает доходность 27.10%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 11.86%.
TMRC
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -25.19%
- С начала года
- 27.10%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- -17.69%
- 10 лет*
- 18.05%
MP
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -12.33%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 61.87%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMRC и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 27.10% | 144.74% | -41.84% | -67.01% | -33.83% | 11.30% | -7.81% |
MP MP Materials Corp. | 11.86% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between TMRC and MP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.23 |
Over the past year, TMRC and MP have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMRC:
-$0.03
MP:
-$0.53
TMRC:
$0.00
MP:
$305.30M
TMRC:
$0.00
MP:
$25.30M
TMRC:
-$1.31M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRC vs. MP — Ранг доходности на риск
TMRC
MP
Сравнение TMRC c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRC | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.16 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 1.89 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRC и MP
Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -81.99% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.33% | -53.79% | -23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.33% | -59.47% | -23.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.57% | -81.99% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.05% | -42.72% | -40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.02% | -42.58% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.61% | 32.79% | +23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRC и MP
Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что TMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.83% | 20.66% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.92% | 51.45% | +36.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.94% | 91.76% | +65.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.53% | 69.60% | +39.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.59% | 72.57% | +37.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRC и MP
Ни TMRC, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRC и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMRC and MP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRC has higher volatility (28.83%) compared to MP (20.66%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRC и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор