Сравнение TMRC с MP
TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, TMRC returned -15.85%/yr vs 6.56%/yr for MP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRC и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRC показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -10.02%.
TMRC
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -23.99%
- 6 месяцев
- -19.41%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- -25.30%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- 15.38%
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMRC и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 9.28% | 144.74% | -41.84% | -67.01% | -33.83% | 11.30% | -7.81% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between TMRC and MP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.24 |
Over the past year, TMRC and MP have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMRC:
$58.75M
MP:
$8.09B
TMRC:
-$0.04
MP:
-$0.57
TMRC:
$0.00
MP:
$305.30M
TMRC:
$0.00
MP:
$25.30M
TMRC:
-$2.17M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRC vs. MP — Ранг доходности на риск
TMRC
MP
Сравнение TMRC c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRC | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.42 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.65 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRC и MP
Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -81.99% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.33% | -53.92% | -23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.91% | -57.53% | -23.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.57% | -81.99% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.43% | -53.92% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -42.63% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.21% | 34.68% | +24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRC и MP
Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что TMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRC | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 15.90% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.67% | 51.39% | +35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.54% | 73.83% | +80.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.46% | 69.74% | +39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.47% | 72.44% | +37.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRC и MP
Ни TMRC, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRC и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMRC and MP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRC has higher volatility (17.85%) compared to MP (15.90%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs MP's -81.99%.
TMRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRC и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор