Сравнение TMRC с LYSDY
TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, TMRC returned 15.38%/yr vs 69.79%/yr for LYSDY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRC и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRC показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 32.41%. За последние 10 лет акции TMRC уступали акциям LYSDY по среднегодовой доходности: 15.38% против 69.79% соответственно.
TMRC
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -23.99%
- 6 месяцев
- -19.41%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- -25.30%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- 15.38%
LYSDY
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 65.16%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 69.79%
Сравнение доходности по годам TMRC и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 9.28% | 144.74% | -41.84% | -67.01% | -33.83% | 11.30% | 43.90% | 397.98% | 17.62% | 91.78% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 32.41% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
Correlation
The correlation between TMRC and LYSDY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.06 |
Over the past year, TMRC and LYSDY have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMRC:
$58.75M
LYSDY:
$11.05B
TMRC:
-$0.04
LYSDY:
A$0.13
TMRC:
19.99
LYSDY:
4.58
TMRC:
$0.00
LYSDY:
A$1.19B
TMRC:
$0.00
LYSDY:
A$301.27M
TMRC:
-$2.17M
LYSDY:
A$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRC vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
TMRC
LYSDY
Сравнение TMRC c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRC | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.41 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.84 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRC и LYSDY
Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRC | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -99.93% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.33% | -46.39% | -30.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.91% | -46.39% | -34.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.57% | -58.25% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.42% | -72.35% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.43% | -60.40% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -84.33% | +30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.21% | 23.03% | +36.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRC и LYSDY
Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что TMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRC | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 13.96% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.67% | 43.08% | +43.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.54% | 64.26% | +90.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.46% | 50.73% | +58.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.47% | 278.36% | -168.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRC и LYSDY
Ни TMRC, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRC и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMRC and LYSDY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRC has higher volatility (17.85%) compared to LYSDY (13.96%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRC и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор