Сравнение TMRC с MTRN
TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and MTRN (Materion Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, TMRC returned 24.82%/yr vs 25.40%/yr for MTRN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRC и MTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRC показывает доходность 80.04%, что значительно ниже, чем у MTRN с доходностью 84.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMRC имеют среднегодовую доходность 24.82%, а акции MTRN немного впереди с 25.40%.
TMRC
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 80.04%
- 6 месяцев
- 30.41%
- 1 год
- 64.97%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -12.91%
- 10 лет*
- 24.82%
MTRN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 20.73%
- С начала года
- 84.10%
- 6 месяцев
- 82.04%
- 1 год
- 195.67%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 24.37%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам TMRC и MTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 80.04% | 144.74% | -41.84% | -67.01% | -33.83% | 11.30% | 43.90% | 397.98% | 17.62% | 91.78% |
MTRN Materion Corporation | 84.10% | 26.43% | -23.67% | 49.41% | -4.25% | 45.18% | 8.08% | 33.09% | -6.74% | 23.94% |
Correlation
The correlation between TMRC and MTRN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.06 |
The correlation between TMRC and MTRN shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMRC:
$90.11M
MTRN:
$4.80B
TMRC:
-$0.03
MTRN:
$3.65
TMRC:
21.12
MTRN:
5.02
TMRC:
$0.00
MTRN:
$1.91B
TMRC:
$0.00
MTRN:
$305.29M
TMRC:
-$1.31M
MTRN:
$166.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRC vs. MTRN — Ранг доходности на риск
TMRC
MTRN
Сравнение TMRC c MTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и Materion Corporation (MTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRC | MTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.61 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 9.50 | -8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 29.56 | -28.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRC | MTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 4.56 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.60 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TMRC и MTRN
Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки MTRN в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и MTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRC | MTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -87.53% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.33% | -20.73% | -56.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.33% | -47.84% | -35.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.57% | -47.84% | -43.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.42% | -61.99% | -33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.99% | -0.64% | -75.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.90% | -39.69% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.48% | 6.65% | +47.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRC и MTRN
Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) имеет более высокую волатильность в 28.28% по сравнению с Materion Corporation (MTRN) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что TMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRC | MTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.28% | 12.15% | +16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.08% | 32.31% | +54.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.48% | 43.27% | +114.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.07% | 41.14% | +67.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.63% | 40.11% | +69.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRC и MTRN
TMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 0.25% | 0.45% | 0.54% | 0.40% | 0.57% | 0.52% | 0.71% | 0.73% | 0.92% | 0.81% | 0.95% | 1.27% |
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRC и MTRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и Materion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMRC and MTRN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRC has higher volatility (28.28%) compared to MTRN (12.15%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs MTRN's -87.53%.
MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRC и MTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор