PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMRC с MTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMRC с MTRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and MTRN (Materion Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, TMRC returned 15.38%/yr vs 25.79%/yr for MTRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRC и MTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и Materion Corporation (MTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRC показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у MTRN с доходностью 95.69%. За последние 10 лет акции TMRC уступали акциям MTRN по среднегодовой доходности: 15.38% против 25.79% соответственно.

TMRC

1 день
-6.45%
1 месяц
-23.99%
6 месяцев
-19.41%
С начала года
9.28%
1 год
-25.30%
3 года*
-14.50%
5 лет*
-15.85%
10 лет*
15.38%

MTRN

1 день
-3.23%
1 месяц
-5.29%
6 месяцев
63.07%
С начала года
95.69%
1 год
184.21%
3 года*
26.63%
5 лет*
28.73%
10 лет*
25.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRC и MTRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRC
Texas Rare Earth Resources Corp		9.28%144.74%-41.84%-67.01%-33.83%11.30%43.90%397.98%17.62%91.78%
MTRN
Materion Corporation		95.69%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%8.08%33.09%-6.74%23.94%

Correlation

The correlation between TMRC and MTRN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.07

The correlation between TMRC and MTRN shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMRC:

$58.75M

MTRN:

$5.05B

EPS

TMRC:

-$0.04

MTRN:

$3.65

Коэффициент P/B

TMRC:

19.99

MTRN:

5.33

Общая выручка (12 мес.)

TMRC:

$0.00

MTRN:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMRC:

$0.00

MTRN:

$305.29M

EBITDA (12 мес.)

TMRC:

-$2.17M

MTRN:

$166.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Rare Earth Resources Corp

Materion Corporation

Часто сравнивают с TMRC:
TMRC с USARTMRC с APXCFTMRC с NBTMRC с SSRMTMRC с MPTMRC с LYSDYTMRC с TMQ
Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с FSLRMTRN с ANETMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с PLTR

Доходность на риск

TMRC vs. MTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRC
Ранг доходности на риск TMRC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRC c MTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и Materion Corporation (MTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMRCMTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
4.06

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
4.00

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

8.94

-9.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

25.55

-25.97

TMRC vs. MTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRC на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MTRN равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRC и MTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMRC и MTRN

Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки MTRN в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и MTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRCMTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-87.53%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.33%

-20.73%

-56.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.91%

-47.84%

-33.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.57%

-47.84%

-43.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.42%

-61.99%

-33.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.43%

-18.32%

-67.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.19%

-39.59%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.21%

7.24%

+51.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRC и MTRN

Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Materion Corporation (MTRN) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что TMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRCMTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

15.61%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.67%

36.28%

+50.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.54%

45.67%

+108.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.46%

41.87%

+67.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.47%

40.33%

+69.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRC и MTRN

TMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRN
Materion Corporation		0.23%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%
TMRC
Texas Rare Earth Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMRC и MTRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и Materion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
549.82M
(TMRC) Общая выручка
(MTRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMRC and MTRN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRC has higher volatility (17.85%) compared to MTRN (15.61%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs MTRN's -87.53%.

MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRC и MTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор