Сравнение TMRC с TMQ
TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and TMQ (Trilogy Metals Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, TMRC returned 15.38%/yr vs 16.78%/yr for TMQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRC и TMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRC показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у TMQ с доходностью -31.09%. За последние 10 лет акции TMRC уступали акциям TMQ по среднегодовой доходности: 15.38% против 16.78% соответственно.
TMRC
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -23.99%
- 6 месяцев
- -19.41%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- -25.30%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- 15.38%
TMQ
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -24.23%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- 53.09%
- 3 года*
- 76.78%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам TMRC и TMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 9.28% | 144.74% | -41.84% | -67.01% | -33.83% | 11.30% | 43.90% | 397.98% | 17.62% | 91.78% |
TMQ Trilogy Metals Inc. | -31.09% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | -23.08% | 50.29% | 58.72% | 114.95% |
Correlation
The correlation between TMRC and TMQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.07 |
Over the past year, TMRC and TMQ have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMRC:
$58.75M
TMQ:
$513.05M
TMRC:
-$0.04
TMQ:
-$0.30
TMRC:
19.99
TMQ:
4.42
TMRC:
$0.00
TMQ:
$0.00
TMRC:
$0.00
TMQ:
$0.00
TMRC:
-$2.17M
TMQ:
-$49.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRC vs. TMQ — Ранг доходности на риск
TMRC
TMQ
Сравнение TMRC c TMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRC | TMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.74 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 1.03 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRC и TMQ
Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и TMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRC | TMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -96.55% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.33% | -71.98% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.91% | -71.98% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.57% | -83.79% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.42% | -88.01% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.43% | -71.98% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -71.90% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.21% | 51.70% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRC и TMQ
Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Trilogy Metals Inc. (TMQ) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что TMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRC | TMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 13.16% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.67% | 59.71% | +26.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.54% | 235.23% | -80.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.46% | 128.54% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.47% | 101.09% | +8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRC и TMQ
Ни TMRC, ни TMQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRC и TMQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и Trilogy Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMRC and TMQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRC has higher volatility (17.85%) compared to TMQ (13.16%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs TMQ's -96.55%.
TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRC и TMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор