PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с METC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMQ с METC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMQ (Trilogy Metals Inc.) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TMQ in Other Industrial Metals & Mining, METC in Coking Coal. Over the past 5 years, TMQ returned 8.28%/yr vs 28.68%/yr for METC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMQ и METC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у METC с доходностью -6.33%.

TMQ

1 день
-6.90%
1 месяц
3.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
-1.77%
1 год
244.96%
3 года*
105.93%
5 лет*
8.28%
10 лет*
24.56%

METC

1 день
-3.77%
1 месяц
16.36%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-0.12%
1 год
78.60%
3 года*
37.09%
5 лет*
28.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMQ и METC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMQ
Trilogy Metals Inc.		3.25%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%109.62%
METC
Ramaco Resources, Inc.		-6.33%94.40%-37.24%105.93%-32.97%372.22%-19.55%-27.68%-28.05%-49.23%

Correlation

The correlation between TMQ and METC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г.

0.20

The correlation between TMQ and METC shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TMQ:

-$0.23

METC:

-$1.62

Общая выручка (12 мес.)

TMQ:

$0.00

METC:

$523.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMQ:

$0.00

METC:

$10.83M

EBITDA (12 мес.)

TMQ:

-$7.33M

METC:

$723.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

Ramaco Resources, Inc.

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с URATMQ с NAKTMQ с BCITMQ с UUUUTMQ с NB
Часто сравнивают с METC:
METC с METCBMETC с ARMKMETC с NUMETC с ZEUSMETC с WTTRMETC с SXCMETC с SCHD

Доходность на риск

TMQ vs. METC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
METC
Ранг доходности на риск METC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c METC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQMETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.78

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
1.62

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.20

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.04

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

1.48

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ vs. METC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа METC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и METC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQMETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TMQ и METC

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки METC в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и METC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMQMETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-85.54%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-75.80%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.62%

-75.80%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-75.80%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.02%

-69.09%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.96%

-50.61%

-21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.49%

53.26%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и METC

Текущая волатильность для Trilogy Metals Inc. (TMQ) составляет 20.71%, в то время как у Ramaco Resources, Inc. (METC) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что TMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMQMETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

23.07%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.61%

62.77%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

234.96%

101.82%

+133.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.32%

82.15%

+46.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.06%

75.87%

+25.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и METC

Ни TMQ, ни METC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
METC
Ramaco Resources, Inc.		0.00%1.10%5.32%2.91%5.11%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMQ и METC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
121.61M
(TMQ) Общая выручка
(METC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMQ and METC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METC has higher volatility (23.07%) compared to TMQ (20.71%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs METC's -85.54%.

TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMQ и METC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор