Сравнение TMO с NKE
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TMO returned 12.54%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -18.92%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 12.54% против -0.48% соответственно.
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам TMO и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between TMO and NKE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between TMO and NKE shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$175.06B
NKE:
$66.51B
TMO:
$18.22
NKE:
$1.52
TMO:
25.76
NKE:
29.55
TMO:
3.91
NKE:
1.43
TMO:
3.37
NKE:
4.72
TMO:
$45.20B
NKE:
$46.52B
TMO:
$17.81B
NKE:
$18.99B
TMO:
$11.16B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. NKE — Ранг доходности на риск
TMO
NKE
Сравнение TMO c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.58 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.09 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и NKE
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -75.19% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -46.18% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -64.21% | +26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -74.64% | +33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -74.64% | +33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.80% | -72.55% | +43.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -20.93% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 24.38% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и NKE
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и NIKE, Inc. (NKE) имеют волатильность 10.57% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.43% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 29.43% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 38.48% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 35.91% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 32.29% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и NKE
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и NKE
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and NKE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (10.57%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs NKE's -75.19%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор